月次有効証拠金マイナス：「くるくるワイド」（Ｓ２）２０２２年１月
くるくるワイド第2セット2022年1月分です。
口座推移
「くるくるワイド」２０２２年１月
2022年1月の口座の推移とトレードメモです。
ゴールド：第１週目
結果
メモ
第1週の確定益は5028円、年利換算約105％でした。
第1週はゴールドが好調で、年利換算で100％乗せてくれました。ロットを上げた早々の活躍なので、気持ち良いですね。
幸先の良いスタートとなりましたが、有効証拠金ベースでは横ばいなので嬉しさ半減です。
ポンスイ：第２週目
結果
メモ
第2週の確定益は3487円、年利換算約73％でした。
第2週はポンスイが収穫期を迎え、収益の柱となりました。有効証拠金ベースでも最高益を更新しましたが、週末に少しドローダウンして越週となりました。
キウイ米ドルは利確損切りが混在し、少額の損切りでスクエア。でも週末最後の下げでまた少量のロングが刺さっています。
第2週No.2とNo.3のゴールドとカナスイもほぼスクエア状態。いずれも含み益で両建てになっています。
ゴールドドテン：第３週目
結果
メモ
第3週の確定益は2534円、年利換算約53％でした。
第3週は悪くはありませんでしたが、良いとも言えない微妙な1週間でした。
ゴールドの最後のロングが利確となり、ドテンで最小ロットのショートとなっています。
この他はドルカナがそこそこ利益になった程度で、確定益はあまり伸びませんでした。
フラン円とオージーキウイはいずれもショートに少量の損切りが入っています。少しずつ切りながら有利な位置で再投入する型で、オージーキウイは直近の天井付近で再投入済みです。
有効証拠金は週中頃に過去最高益付近まで戻して再び反落。最高益から2％弱のドローダウンで越週となっています。
世は米株が崩れだし、日経も土俵際まで追い詰められていますが、為替は相対的にはそれほど大きく動いていないかな、という感じです。
FOMC待ちということもあると思いますが、リスクオン／オフへの感度を下げてきているので、私があまり風を感じないだけかもしれません。
ポンドキウイ：第４週目
結果
メモ
第4週の確定益は2579円、年利換算約54％でした。
確定益は先週並みですが、有効証拠金は減少し、最大で過去最高益から5％程度までドローダウンしています。
主な原因はポンドキウイで、棒上げに近い状態で戻りが入らないので静観状態が続いています。波打つまでは入らない手法なので、最も苦手とするパターンです。
昨年のポンカナのパターンを思い起こしますが、状態としてはその時より悪くなっています。トレンドが継続するとしても、一度レンジを作ってくれると助かるのですが。
全体的には、FOMCでドル高へと振れており、ドル絡みのペアはそちらの方向へ含み益と含み損が拡大しています。
コアラドルもちょっとまずい形になっており、ロングへ傾斜したのが裏目に出ています。いつの間にかさらに弱いはずのキウイドルよりもロットが大きくなっており、オージー系との相性の悪さが際立っています。
「くるくるワイド」２０２２年１月の結果
- 確定益：13,628円
- 年利換算：65.41％
- 累積確定益：177,718円
- 累積軽量化確定益：-71,736円
- 累積スワップ（口座移転後）：-11,074円
- 有効証拠金：317,640円
- 口座残高：348,858円
２０２２年１月の総括と２０２２年２月の方針
手法が確立してから初の月次有効証拠金マイナスとなりました。確定益は年利換算で65％出ているので悪くないのですが。
月中の最大ドローダウンは5％程度で、昨年一時10％近くまで迫ったことに比べれば小さく、月明けにはほぼ12月末レベルまで戻したように、ただ単にドローダウンのタイミングが悪かっただけとも考えられますが、それでも月次の有効証拠金が前月を下回った事実は正視しなければならないと思います。
ドローダウンの主な原因は第4週のメモでも書いたポンドキウイです。ポンドキウイを持ちすぎた問題については、手法レベルではすでに修正を入れていますが、ポジションとしては負の遺産としてまだ残っています。
月末にポンドキウイが大きく逆行し、そのマイナスを他ペアの利益で埋めきれなくなったのが主因です。
手法的にはレンジに強く、トレンドでも押し戻しをつけながら進行してくれれば十分利益を取れるシステムなのですが、昇竜拳ナイアガラには弱く、ここを突かれると苦しくなります。
ロットコントロールが上手くいっていれば昇竜拳ナイアガラもノーポジかそれに近い状態でスルーできるのですが、ポンドキウイでは失敗しました。
このように失敗の可能性があるため、それに対応すべく、通貨ペアを分散して1ペアのロットを抑えることで即死しないようにしているのですが、徐々にロットを上げてきているため、単独ペアでも一方的な動きに対応できるようにする必要性を感じています。
一部ペアではすでに試験的に対応を始めているので、様子を見て他ペアにも適用できれば、と考えています。
