ついにやってきた大暴落相場も、逆指値ヘッジ作戦が功を奏し、まさかのプラ転：「くるくるワイド」（Ｓ２）第３週目
くるくるワイド第二セット3週目です。
開始時から口座推移
※グラフは今週から入金ベースではなく、計画資金の250,000円ベースで表示します。
初期設定
- 口座：XMマイクロ口座
- 通貨ペア：米ドル／円
- 初期運用資金：250,000円
- 基本通貨量：50通貨
- 本体ロング開始レート：111.05円
「くるくるワイド」第３週目（２０２０／３／９～２０２０／３／１３）
2020/3/9から2020/3/13までの口座の推移とトレードメモです。
大暴落とワントレード過去最高益：１１営業日目（２０２０／３／９）
結果
- メインヘッジショート：40本：4,366円
- ショートヘッジT104：8本：66円
- ショートヘッジT104（スリップ分）：8本：-54円
- ショートヘッジT103：8本：367円
メモ
朝起きたら巨大な窓が。。。恐れていた事態が現実化しています。
104.9と104.95に置いてあった逆指値ヘッジが思いっきり滑って約定。滑ったというよりもスプレッド差か。リミットも超えていたので即決済。ショートなのに約-15Pips食らってしまいました。
104.4の高速複利も滑りましたが、こちらは10Pipsのところを11Pipsのストップで終えたので、想定の範囲内でした。
104.45のヘッジT104-2は20Pipsちょっと滑りましたが、こちらは無事リミット到達。利益は減りましたが、プラスです。
そしてメインヘッジが切れてしまっていたので、とりあえず104.2で成り行きショート40本。ボラが大きくなっているので、リミットは伸ばして102.1に設定。
103.95のヘッジT103-1もリミットを伸ばして103.05に設定。
そして104円を割ってきたので、緊急入金。250,000円、過去最安値のリスク計算ですが、10分の1しか入金していないため、10%のドローダウンでロスカットとなってしまう、ということで、更なる下落に備えて、25,000円補充します。これで20%まで耐えられます。
……そしてしばらく目を離している隙にまたガッツリと下掘り。一瞬102と103を見間違えており、ちょっと焦りました。メインヘッジ104.2はリミット102.1に到達、ワントレードとしては過去最高益となる爆益です。
もちろん、103.05リミットのヘッジT103もリミット到達。
とりあえず、ボラが大きすぎるので、下方ヘッジとして本体の30%程度のショートを102.21と102.284に入れます。102.21にヘッジT102を10本、102.284にメインヘッジ40本です。リミットは外して1日様子見とします。
上方向には105.333、104.333、103.333に逆指値でカウンターロング。それぞれ8本ずつ。
就寝前に軽量化して今日は終了。証拠金はあと4円弱の下落に耐えられるので、朝起きたらロスカットだった……ということはないとは思うのですが……ボラが大きすぎるので、予防的に、さらに25,000円注入しておきました。これで、証拠金はひとまず安心かと。
逆指値で回転：１２営業日目（２０２０／３／１０）
結果
- 本体ロング：4本：14円
- ショートヘッジT104：16本：311円
- ショートヘッジT103：8本：160円
メモ
一応下げ止まったようで、一安心。リミットを外していた102.21のヘッジT102のリミットを101.55に設定。メインヘッジは引き続きリミットなし。
ヘッジTにリミットを入れたので、下方向にヘッジT101、100、99、98まで逆指値。100以下はリミットを90銭にまで広げています。
朝に上げて103.333の逆指値カンターロングが刺さります。20銭抜けたので、半分は建値ストップ、リミット103.95に設定。建値ストップ分は102.05リミットのヒドゥンショートとします。
また、103.5にタッチしたので、逆指値102.95にヘッジT102-2を設置。
その後反落して103.333の半分は建値ストップ。この分の復活ロングを102.35に指値。
その後反発して104円台へ。逆指値103.45でヘッジT103-1を設置。104.5にタッチしたので逆指値103.95にヘッジT103-2も追加。
20銭抜けましたが、勢いがあるので、104.333のカウンターロングには建値ストップを入れずに様子を見てみます。
そして105円に乗せて反落。105円を付けたのでT104-1を104.45に逆指値。
その後104円を割ってヘッジT104-1がリミット到達。ヘッジT103-2が刺さります。
ヘッジT103-2はリミットに到達せず反騰。高値更新して105.2にタッチして反落。105円に乗せたので、ヘッジT104-1を再設置。
その後チャート確認した時点では104.3-4台でウロウロしていたので、104.333のロング半分を微益決済。レンジになりつつあるので、一部決済して下方リスクを軽減させます。
決済分については、102.75リミットの1.6円抜きヒドゥンショートとしました。
そして再び104円を割りヘッジT104-1がリミット到達。ボラが大きいので、同レートの逆指値ヘッジが2回転しています。
第一セット、そして第二セットのスタートで、トレンドが出ているときは逆指値で回す方が優位性が高いことを学んだので、落ち着くまでは原則逆指値で回します。
後出しじゃんけんになりますが、下降フィボナッチチャネルがよく効いています。61.8ラインが窓開け前の抵抗帯として働き、今日の戻り高値はドンピシャでラインにタッチしています。
ちなみに昨日の安値は、フィボファン50が機能していました。こちらは今日確認した、ガチの後出しじゃんけんです。
で、寝ようとしたら下押ししてヘッジT103-2がリミット到達。
下降チャネル機能中：１３営業日目（２０２０／３／１１）
結果
- 本体ロング：4本：150円
- ショートヘッジT104：8本：158円
メモ
夜間に106円の手前まで伸びて反落。104.95と104.45にヘッジT104を指値。
その後はだだ下がりでヘッジT104-1がリミット到達、ヘッジ104-2も刺さりましたが、あと一歩のところでリミットには到達せず。
あと、105.148のロング4本が、105.9のリミットをヒットしておりました。このロングはクラッシュ前に入れていたもので、当時入れたリミットがそのまま残っていたのですね。ラッキーでした。
2015年の高値を起点とする長期下降チャネルがまだ機能しているようなので、そのセンターラインにある106円域をひとまずの抵抗と見て、少しショートを入れます。かかったら下方ロングの利確に当てて、下方リスクを少し軽減します。
その他は引き続き逆指値ヘッジでショート回転です。
逆指値好調：１４営業日目（２０１５／３／１２）
結果
- ショートヘッジT103：8本：158円
- ヒドゥンショート：8本：152.4円
メモ
夜間は小動き……と言っても、去年の基準では十分動いた方ですが……
午前にガツンと下げて消しヘッジ化していたT104-2がリミット到達。そしてヘッジT103-1もヒットして計16本。
安値は103.088でヘッジT103-2はギリギリかからず。
夜に反発して104.5にタッチしたので、ヘッジT103-1を再設置。そして就寝前に105円に乗せたので、ヘッジT104-1を再設置。
104.95のヘッジT104-2も逆指値で入れて就寝です。
まさかのプラ転：１５営業日目（２０２０／３／１３）
結果
- 本体ロング：12本：808円
- ショートヘッジT104：8本：156円
メモ
夜間に106円にタッチして105.95のショート4本が刺さりました。その後反落して利が乗っていますが、こちらは下値ロングの利確に当てる予定。
そして再び105.9にショート4本指値。これも下値ロングの利確に当てる予定です。リバっている間に、少し下方リスクを軽減しておきたいと思います。106円が当面の戻り高値になっているので。
そして107.6、108.2、109.2にショート、前二つは4本ずつ、109.2は8本指値。こちらも下値ロング利確用です。少量ですが、指値で入れます。吹き値狙い。今の相場なら意味不明なリバとかもありそうですし。
朝の下げでヘッジT104-2がリミットに到達し、ここを底に反発開始。
午後に106円にタッチして105.9のショートが刺さります。逆指値のヘッジTも105-1まで設置。
夜にレンジを破って上抜け。107円を抜けて逆指値ヘッジTも106-2まで設置。
反落してヘッジT106-2が刺さります。しかし底堅く、再び107円乗せ。
101.18を起点とする上昇フィボチャネルを引いてみましたが、先ほどの高値はこのチャネルの上限が機能していたのですね。引くのを忘れていました。
なぜ下降チャネルの上段センターラインに届かなかったんだろう、と思ってましたが、このせいでしたか。
ボラが大きく、固定レート固定値幅の逆指値ヘッジTが気持ちよく回転しており、テクニカル分析の方がおろそかになっていました。反省です。
ちなみに現在、下値は下降フィボチャネルの38.2ラインがサポートとして機能しています。
追記
107.6のロング4本が108.2のリミットにかかっていました。このリミットは以前残していたもので、すっかり忘れておりました。
「くるくるワイド」第３週目の結果
- 本体ロング：20本：972円
- ヒドゥンショート：8本：152円
- ショートヘッジT：56本：1,164円
- 本体平均値：105.725
- 累積確定益：-12,141円
- 累積軽量化確定益：-20,387円
- 有効証拠金：250,372円
- 口座残高：248,575円
第３週目の総括
待ちに待った10年に1度の暴落相場を経験することができました。
少額のうちに大暴落相場を経験したい、と繰り返し述べてきましたが、ついに、です。
タイミング的にも最高で、第一セットを気持ち良くプラスで終えて、第二セットを始めた直後、くるくるワイド的に最も弱い開始直後のタイミングで、2週間で10円の大逆行相場となりました。
最大ドローダウンは25万の資金計算で10%を超えました。10分の1しか入金していなかったのでロスカットになりそうでしたが、幸いなことに入金が間に合って事なきを得ました。
ご存じの通り、その後は大きく戻して、週単位ではなんとプラ転しています。
底値でおよそ30%のヘッジショートを入れてしまったので回復速度が遅くなりましたが、反発中のヘッジは逆指値ヘッジに努めたので、108円でプラ転にこぎつけています。
今週はボラが大きくて、非常にやりやすい相場でした。順張りの逆指値でヘッジショートを回しましたが、ボラが大きいので、逆指値でも十分取れています。
メインヘッジが早々に捕まり、且つ乱高下したので、固定レート固定ロットの逆指値トラップで回したのは正解でした。
テクニカル的にはチャネルが機能していたので、週の後半からはチャネルに基づいて少量の利確ショートを入れています。結果的には現状マイナスになっていますが、下方ヘッジになるのでかまいません。
カウンターロングは、102円、103円、104円分は半分建値ストップになってしまいましたが、105円以降は建値ストップを使わなかったので、そのまま伸びています。こういうボラの大きい相場では、建値ストップは安易に使わない方が良さそうです。
それにしても、ひと昔前はこれぐらいのボラが普通だったそうですが、確かにこれぐらいボラがあれば順張りの方が良いですね。順張りを信奉するトレーダーがいるのもうなずけます。
ポン円はこれぐらいボラがあるようなので、裁量トレードならば、ポン円の方がやりやすいかもしれません。
第４週目の方針
もう一発暴落が来そうな予感がしますが、予感は当たらないのでどうでもいいです。
落ち着くまでは逆指値メインで、上方向には節目節目で少量の利確ショートを入れていきます。
109円以上のロングカウンターは、リミット付きのロングトラップ化を考えています。
